Вид деятельности: Банк

RD Score

RD Score

Добавьте сервис в заказ, и оператор поможет настроить его под ваши задачи.

Cервис для оценки кредитного качества контрагента, вероятности его дефолта и величины покрытия.

Интерфейсы получения данных:
  • Надстройка Excel
  • API

Позволяет снизить методологическую нагрузку, возникающую при разработке методик оценки резервов и категорий качества контрагентов согласно МСФО 9. Использование модели возможно как для кредитных, так и некредитных финансовых организаций для оценки согласно положениям соответствующего регулирования, в т.ч. 590 П (резервы по кредитам), 611 П (резервы по прочим активам), 730 П (резервы на основе ПВР).

Ключевые особенности модели:

  • использует данные и МСФО и РСБУ
  • применяет прогнозные значения финансовой отчетности для учета динамики состояния компании при расчете аналитических коэффициентов
  • учитывает сезонность и тренд при прогнозировании (модель Хольта)
  • учитывает нелинейную и немонотонную зависимость PD от финансового показателя
  • позволяет получить оценку PD и LGD на заданный срок

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Выбранные данные

Выбранные сервисы

RD RISK

RD RISK

Добавьте сервис в заказ, и оператор поможет настроить его под ваши задачи.

Данные по финансовым инструментам.
Необходимы для проведения расчетов и подготовки отчетности.

Интерфейсы получения данных:
  • Надстройка Excel
  • API

Возможности сервиса:

предоставление данных для интеграции в существующие системы отчетности или модели расчета рисков

автоматизация вычислений показателей в соответствии с требованиями Банка России

настройка собственных расчетных моделей

Для финансовых инструментов:

  • основные идентификаторы
  • субординированность
  • валюта номинала и номинал на дату
  • секьюритизация
  • страна регистрации
  • тип купона (ставка)
  • доходность и дюрация
  • связь выпуска — эмитент/гарант/поручитель/интересант
  • наличие обеспечения; (гарантия, поручительство, залог)
  • группа срочности и календари выплат: даты и объемы выплат купонов, дивидендов, оферты, погашения, досрочные погашения, амортизация, срок договора по ПФИ
  • листинг (ОРЦБ) и котировальные списки, обращаемость
  • агрегированные рейтинги
  • отнесение к структурным облигациям и облигациям со структурным доходом
  • Risk-free и КБД по USD, EUR и RUB
  • объем (доля) обеспечения
  • ставки риска НКЦ и МБ
  • дефолт
  • конвертируемость в акции
  • и многое другое

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Выбранные данные

Выбранные сервисы

RD Solvency

RD Solvency

Добавьте сервис в заказ, и оператор поможет настроить его под ваши задачи.

Данные по контрагентам.
Необходимы для проведения расчетов и подготовки отчетности.

Интерфейсы получения данных:
  • Надстройка Excel
  • API

Возможности:

предоставление данных для интеграции в существующие системы отчетности или модели расчета рисков

автоматизация вычислений показателей в соответствии с требованиями Банка России

настройка собственных расчетных моделей

Solvency — данные об обязанных лицах и контрагентах

  • Справочные данные (идентификаторы, наименование, адрес)
  • Право заимствования от имени государства
  • Статус банкротства организаций
  • Признак вхождения в списки стран и международных организаций (ЕАЭС, ОЭСР, БРИКС)
  • Обременения и аресты на имущество организаций
  • Страна риска
  • Лицензии финансового рынка РФ
  • Отнесение к синдикатам Ллойд
  • Медицинские организации
  • Группа связанных лиц, аффилированность
  • Виды экономической деятельности
  • Агрегированные рейтинги компаний и инструментов
  • Связь с государством — госорганы

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Выбранные данные

Выбранные сервисы

Сервис для расчета рыночного риска и показателя краткосрочной ликвидности

Сервис для расчета рыночного риска и показателя краткосрочной ликвидности

Добавьте сервис в заказ, и оператор поможет настроить его под ваши задачи.

Сервис позволяет оценить рыночный риск, рассчитать показатель (норматив) краткосрочной ликвидности и заполнить основные позиции 135 и других форм отчетности. 

Интерфейсы получения данных:
  • Надстройка Excel
  • API

Особенности сервиса для расчета рыночного риска:

  • расчет на заданную дату в отношении инструментов, подверженных рыночному риску, с возможностью просмотра отдельных расчетных компонентов
  • в расчете опционально (на выбор пользователя) учитываются коэффициенты фондирования, дополнительное оценочное снижение справедливой стоимости ценных бумаг (корректировка на ликвидность), «заморозка» кредитных рейтингов, обеспеченная часть позиции по сделкам секьюритизации, флаг для расчета чистых позиций и др. необходимые параметры; по результатам отчета заполняются основные позиции по рыночному риску для отчетности по форме 135
  • инструменты портфеля могут быть заведены в расчет самостоятельно либо посредством импорта данных внешнего файлового Реестра позиций, 634 формы отчетности, ЦФТ
  • возможность дополнительно провести стресс‑тестирование активов, оценив влияние стресс‑сценариев на показатели достаточности капитала в соответствии с требованиями 863‑П

Особенности сервиса для расчета показателя краткосрочной ликвидности:

  • подбор портфеля для управления ликвидностью (ВЛА)
  • определение номера правила и регуляторной нормы для каждого актива, включенного в портфель; внимательный учет кредитных рейтингов согласно решениям СД БР; расчет с учетом разных уровней справедливой стоимости МСФО 13 (может быть использована модель RUDATA либо собственная модель)
  • учет «просадки» (показатель обесценения) для базельского НКЛ
  • поддержка при определении ВЛА всех доступных на рынке бумаг, включая облигации с залоговым обеспечением, «зеленые», ТС и САЭ и др.
  • результат расчета позволяет быстро составить отчетность по формам 122, 136
  • возможность получения доступа к каждому из компонентов расчета

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Выбранные данные

Выбранные сервисы

Сервис для расчета обязательных нормативов и надбавок к нормативам достаточности капитала банков

Сервис для расчета обязательных нормативов и надбавок к нормативам достаточности капитала банков

Добавьте сервис в заказ, и оператор поможет настроить его под ваши задачи.

Оценка кредитного риска кредитных организаций

Интерфейсы получения данных:
  • Надстройка Excel
  • API

Сервис позволяет:

  • классифицировать активы по кодам, предусмотренным 220‑И
  • определить коэффициенты риска и рассчитать сумму взвешенных с учетом риска активов, скорректированных в т.ч. с учетом коэффициента фондирования, доли обеспечения
  • определить на произвольную отчетную дату классы российских банков и небанковских кредитных организаций в соответствии с Базель III (A*, A, B, C), проверить соблюдение нормативов на отчетную дату и отчетные даты в пределах 180 дней, с возможностью произвести перерасчет класса с учетом самостоятельно введенных значений нормативов
  • выявить принадлежность к инвестиционному классу корпоративных заемщиков с учетом включения бумаг заемщика (его головной организации) в котировальный список, а также соответствия заемщика (его головной организации) установленным уровням кредитного рейтинга и ОСК
  • определить значения дисконтов для учета обеспечения по сделкам репо

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Выбранные данные

Выбранные сервисы

SPPI

SPPI

Добавьте сервис в заказ, и оператор поможет настроить его под ваши задачи.

Сервис SPPI — тестирование — проверка ценных бумаг 
для определения способа учета (классификации) 
согласно МСФО 9.

Интерфейсы получения данных:
  • Надстройка Excel
  • API

Сервис создан на основе обязательных критериев МСФО 9 с учётом обобщения аудиторской практики и будет полезен как кредитным организациям, так и некредитным финансовым организациям в связи с обязанностью применения МСФО 9 в соответствии с требованиями Банка России.


Готовое решение позволяет минимизировать затраты на создание методологии SPPI‑тестирования в отношении финансовых инструментов, а также анализ эмиссионной и другой документации.


Сервис помогает корректно провести классификацию инструментов, принимая во внимание особенности собственной учётной политики

Преимущества сервиса:

  • Показывает итоговый результат теста (отчет), промежуточные этапы анализа и вычислений
  • Возможность скорректировать результат теста и учесть особенности учетной политики организации
  • Возможность редактировать состав логических правил в соответствии с рекомендациями аудитора
  • Поддержка историчности (расчет на заданную дату)
  • 10 базовых критериев тестирования
  • Доступны все исходные данные для анализа
  • Изменяемый диапазон границ купонного периода (калибровка частоты пересмотра базовой и процентной ставок)

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Выбранные данные

Выбранные сервисы

Рыночный риск: оценка показателей Value at Risk (VaR)

Рыночный риск: оценка показателей Value at Risk (VaR)

Добавьте сервис в заказ, и оператор поможет настроить его под ваши задачи.

Параметрическая модель Value-at-risk помогает оценить рыночный риск по облигациям, учитывая валютную составляющую. Модель может рассчитать как standalone риск по конкретному инструменту, так и общий риск портфеля.

Пользователь может выбрать глубину прогноза и уровень достоверности.

Интерфейсы получения данных:
  • Надстройка Excel

Возможности сервиса:

Asset-normal: вариационно-ковариационный подход для многокомпонентного портфеля в предположении логнормального распределения для портфеля

Delta-normal: подход, основанный на соответствии одному риск-фактору из набора в предположении логнормального распределения риск-факторов

Преимущества сервиса VaR:

  • Сервис поддерживает расчеты по нескольким портфелям одновременно
  • Расчет полностью производится в Excel, прозрачен и оттестирован на каждой стадии
  • При расчете можно использовать любую площадку. Если площадка не задана, система сама выбирает площадку с наиболее релевантными данными
  • Распределение изменений между днями логарифмически нормально
  • Можно выбрать любую валюту расчета рисков
  • Различные этапы расчета живут самостоятельно, также есть полный расчет
  • При расчете токсичности активов инструменты, оказывающие большее влияние на риск, можно заменить на менее рискованные инструменты
  • Временной горизонт риска — расчет на 1 день, далее идет расчет по формулам моделей
  • Наличие бэктестинга и расчета Expected Shortfall
  • Можно внести значение своей справедливой стоимости от бухгалтерии и задать валюту (по умолчанию она в рублях)

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Выбранные данные

Выбранные сервисы

Подбор аналогов

Подбор аналогов

Добавьте сервис в заказ, и оператор поможет настроить его под ваши задачи.

Сервис позволяет подбирать аналогичные облигации в соответствии с регуляторными требованиями для оценки справедливой стоимости по МСФО 13, а также для управления портфелем.

Интерфейсы получения данных:
  • Надстройка Excel
  • API

Пользователь может задать индивидуальные критерии сходства финансовых инструментов, на основании которых производится автоматизированный подбор схожих по характеристикам бумаг. Это устраняет трудоемкий ручной отбор аналогов, существенно экономит время и повышает эффективность инвестиционного процесса.

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Выбранные данные

Выбранные сервисы

Фидуциарная ответственность

Фидуциарная ответственность

Добавьте сервис в заказ, и оператор поможет настроить его под ваши задачи.

Сервис для проверки достижения лучших рыночных 
условий сделки.

Интерфейсы получения данных:
  • Надстройка Excel
  • API

При покупке/продаже финансового инструмента для выполнения требований фидуциарной ответственности (инвестирование на лучших условиях для клиента) в соответствии с законодательством РФ о негосударственных пенсионных фондах. В основе лежит методика банка России.

Преимущества сервиса:

  • конфиденциальная информация в портфеле и сделках
  • точные справочные и рейтинговые данные
  • доступны оценки претрейд и посттрейд
  • можно запрашивать по инструментам, либо по всем бумагам, по которым проводится оценка
  • минимизация затрат на методологию (поддержка сервиса) и автоматизацию
  • сервис автоматически подбирает индексы — бенчмарки для проведения оценки
  • готовый функционал для управления риском фидуциарной ответственности
  • высокая скорость работы

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Выбранные данные

Выбранные сервисы

RD Affiliate

RD Affiliate

Добавьте сервис в заказ, и оператор поможет настроить его под ваши задачи.

Сервис анализа групп связанных и аффилированных лиц эмитента.

Интерфейсы получения данных:
  • Надстройка Excel
  • API

RD Affiliate автоматизирует контроль объема вложений в группы связанных юридических лиц без дополнительных затрат на анализ данных и выстраивание сложных графовых моделей. Производит оценку групп и первичные данные раскрытия. Строит цепочку связей на основании собранной информационной базы. Типы установленных связей для построения группы согласно требованиям МСФО: значительное влияние и контроль.

Сервис включает:

данные о группах связанных лиц, которые строятся на основе информации о структуре владения и связях по аффилированным лицам, данным ЕГРЮЛ и Росстата с учетом положений МСФО 24, ГК РФ и других НПА. Таким образом, решение позволяет, в частности, провести:

  • построение групп связанных лиц в соответствии с требованиями 4060‑У (организация системы управления рисками НПФ), 5343‑У (формирование состава и структуры пенсионных резервов), 580‑П (обеспечение сохранности пенсионных накоплений), 858‑П (финансовая устойчивость и платежеспособность страховщиков)
  • построение цепочек прямого и косвенного владения в целях определения инвестиционного класса в соответствии с220‑И (требования к нормативам достаточности собственных средств (капитала) банков с универсальной лицензией)

данные об аффилированных лицах эмитентов на основе их раскрытия

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Выбранные данные

Выбранные сервисы