Рыночный риск: оценка показателей Value at Risk (VaR)
Добавьте сервис в заказ, и оператор поможет настроить его под ваши задачи.
Выбранные сервисы:
Параметрическая модель Value-at-risk помогает оценить рыночный риск по облигациям, учитывая валютную составляющую. Модель может рассчитать как standalone риск по конкретному инструменту, так и общий риск портфеля.
Пользователь может выбрать глубину прогноза и уровень достоверности.
Интерфейсы получения данных:
- Excel
Возможности сервиса:
Asset-normal: вариационно-ковариационный подход для многокомпонентного портфеля в предположении логнормального распределения для портфеля
Delta-normal: подход, основанный на соответствии одному риск-фактору из набора в предположении логнормального распределения риск-факторов
Преимущества сервиса VaR:
- Сервис поддерживает расчеты по нескольким портфелям одновременно
- Расчет полностью производится в Excel, прозрачен и оттестирован на каждой стадии
- При расчете можно использовать любую площадку. Если площадка не задана, система сама выбирает площадку с наиболее релевантными данными
- Распределение изменений между днями логарифмически нормально
- Можно выбрать любую валюту расчета рисков
- Различные этапы расчета живут самостоятельно, также есть полный расчет
- При расчете токсичности активов инструменты, оказывающие большее влияние на риск, можно заменить на менее рискованные инструменты
- Временной горизонт риска — расчет на 1 день, далее идет расчет по формулам моделей
- Наличие бэктестинга и расчета Expected Shortfall
- Можно внести значение своей справедливой стоимости от бухгалтерии и задать валюту (по умолчанию она в рублях)