Сервис для расчета рыночного риска и показателя краткосрочной ликвидности
Добавьте сервис в заказ, и оператор поможет настроить его под ваши задачи.
Выбранные сервисы:
Сервис позволяет оценить рыночный риск, рассчитать показатель (норматив) краткосрочной ликвидности и заполнить основные позиции 135 и других форм отчетности.
Интерфейсы получения данных:
- Excel
- API
Особенности сервиса для расчета рыночного риска:
- расчет на заданную дату в отношении инструментов, подверженных рыночному риску, с возможностью просмотра отдельных расчетных компонентов
- в расчете опционально (на выбор пользователя) учитываются коэффициенты фондирования, дополнительное оценочное снижение справедливой стоимости ценных бумаг (корректировка на ликвидность), «заморозка» кредитных рейтингов, обеспеченная часть позиции по сделкам секьюритизации, флаг для расчета чистых позиций и др. необходимые параметры; по результатам отчета заполняются основные позиции по рыночному риску для отчетности по форме 135
- инструменты портфеля могут быть заведены в расчет самостоятельно либо посредством импорта данных внешнего файлового Реестра позиций, 634 формы отчетности, ЦФТ
- возможность дополнительно провести стресс‑тестирование активов, оценив влияние стресс‑сценариев на показатели достаточности капитала в соответствии с требованиями 863‑П
Особенности сервиса для расчета показателя краткосрочной ликвидности:
- подбор портфеля для управления ликвидностью (ВЛА)
- определение номера правила и регуляторной нормы для каждого актива, включенного в портфель; внимательный учет кредитных рейтингов согласно решениям СД БР; расчет с учетом разных уровней справедливой стоимости МСФО 13 (может быть использована модель RUDATA либо собственная модель)
- учет «просадки» (показатель обесценения) для базельского НКЛ
- поддержка при определении ВЛА всех доступных на рынке бумаг, включая облигации с залоговым обеспечением, «зеленые», ТС и САЭ и др.
- результат расчета позволяет быстро составить отчетность по формам 122, 136
- возможность получения доступа к каждому из компонентов расчета