Сервисы

Данные по финансовым инструментам

Необходимы для проведения расчетов и подготовки отчетности по финансовым инструментам.

Подходит: кредитным организациям и участникам банковской группы, управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам, страховым организациям, брокерам, специализированным депозитариям.

Данные для контрагентов

Необходимы для проведения расчетов и подготовки отчетности по контрагентам

Подходит: кредитным организациям и участникам банковской группы, управляющим компаниям, негосударственным пенсионным фондам, страховым организациям, брокерам, специализированным депозитариям.

Позволяет банкам и участникам банковской группы:

• оценить рыночный риск в соответствии с требованиями 511-П и заполнить основные позиции 135 формы отчетности
• произвести расчет как базельского, так и национального норматива краткосрочной ликвидности в соответствии с требованиями 421-П и 864-П, составить отчетность по формам 122, 136, а также отдельным позициям 121 и 135 форм.

Позволяет банкам и участникам банковской группы оценить нагрузку на капитал, оптимизировать структуру баланса для более эффективного использования капитала, а также минимизировать риск санкций со стороны регулятора за некорректные оценки величины кредитного риска.

Помогает:

• распределить финансовые инструменты по кодам и агрегатам RWA и рассчитать кредитный риск с учетом требований 220-И;
  проверить принадлежность компании к инвестиционному классу;
• рассчитать классы российских кредитных организаций в соответствии с Базель III (A*, A, B, C);
• определить значения дисконтов для расчета риска по сделкам репо; заполнить отдельные позиции 135 и других форм отчетности.

Сервис по оценке рисков, контролю лимитов и подготовке регуляторной отчетности НФО.

Позволяет некредитным финансовым организациям снизить операционную, методологическую и финансовую нагрузку, возникающую при реализации требований Банка России в части оценки рисков, контроля инвестиционных ограничений на состав и структуру портфеля активов, подготовки регуляторной отчетности.

Сервис помогает участникам финансового рынка корректно провести классификацию инструментов согласно МСФО 9, принимая во внимание особенности учетной политики и рекомендации аудитора.

Готовое решение минимизирует затраты на создание методологии SPPI-тестирования в отношении финансовых инструментов, а также анализ эмиссионной и другой документации.

Параметрическая модель Value at Risk (VaR) позволяет оценить рыночный риск по облигациям с учетом валютной составляющей при ее наличии. Модель может считать как standalone риск по инструменту, так и риск по портфелю с учетом корреляционных эффектов.

Проверка на достижение лучших рыночных условий сделки при покупке или продаже финансового инструмента. Модель построена с учетом концепции Банка России для негосударственных пенсионных фондов.

Позволяет осуществлять подбор аналогичных облигаций в соответствии с выбранными клиентом критериями. Сформированные альтернативы могут быть использованы для выбора инструмента в портфель, а также для оценки справедливой стоимости по МСФО 13.

Анализ групп связанных и аффилированных лиц эмитента. Сервис позволяет участникам финансового рынка автоматизировать контроль объема вложений в группы связанных юридических лиц без дополнительных затрат на анализ данных и выстраивание сложных графовых моделей. Сервис показывает состав групп компаний и связи между ними, учитывая принципы связывания для банковского регулирования и регулирования некредитных финансовых организаций.

Cервис для участников финансового рынка по оценке кредитного качества контрагента, вероятности его дефолта и величины покрытия обязательств в случае дефолта. Использование сервиса позволяет снизить методологическую нагрузку, возникающую при разработке методик оценок резервов и категорий качества контрагентов согласно МСФО 9.

Калькулятор НКД — расчет доходности, НКД, модифицированной дюрации и выпуклости для всех видов российских облигаций с учетом сдвига расчета по сделке T+n, согласно календарю выходных, праздничных дней и валюты номинала.