Категория сервиса: Регуляторные сервисы

Снижают операционную, методологическую, бухгалтерскую и финансовую нагрузку, возникающую при реализации требований Банка России. Мы освобождаем ваше время от рутины поиска данных и автоматизации расчетов, позволяя сосредоточиться на стратегических и других задачах бизнеса.
Вам не потребуется отслеживать изменения в нормативно-правовых актах и следить за обновлениями и рекомендациями регулятора, поскольку мы внимательно добавляем необходимые параметры в библиотеку и предоставляем актуальные данные и расчетные алгоритмы на дату запроса. Данные доступны в методах API, а также в Excel.

Сервис для расчета рыночного риска и показателя краткосрочной ликвидности

Сервис для расчета рыночного риска и показателя краткосрочной ликвидности

Добавьте сервис в заказ, и оператор поможет настроить его под ваши задачи.

Сервис позволяет оценить рыночный риск, рассчитать показатель (норматив) краткосрочной ликвидности и заполнить основные позиции 135 и других форм отчетности. 

Интерфейсы получения данных:
  • Надстройка Excel
  • API

Особенности сервиса для расчета рыночного риска:

  • расчет на заданную дату в отношении инструментов, подверженных рыночному риску, с возможностью просмотра отдельных расчетных компонентов
  • в расчете опционально (на выбор пользователя) учитываются коэффициенты фондирования, дополнительное оценочное снижение справедливой стоимости ценных бумаг (корректировка на ликвидность), «заморозка» кредитных рейтингов, обеспеченная часть позиции по сделкам секьюритизации, флаг для расчета чистых позиций и др. необходимые параметры; по результатам отчета заполняются основные позиции по рыночному риску для отчетности по форме 135
  • инструменты портфеля могут быть заведены в расчет самостоятельно либо посредством импорта данных внешнего файлового Реестра позиций, 634 формы отчетности, ЦФТ
  • возможность дополнительно провести стресс‑тестирование активов, оценив влияние стресс‑сценариев на показатели достаточности капитала в соответствии с требованиями 863‑П

Особенности сервиса для расчета показателя краткосрочной ликвидности:

  • подбор портфеля для управления ликвидностью (ВЛА)
  • определение номера правила и регуляторной нормы для каждого актива, включенного в портфель; внимательный учет кредитных рейтингов согласно решениям СД БР; расчет с учетом разных уровней справедливой стоимости МСФО 13 (может быть использована модель RUDATA либо собственная модель)
  • учет «просадки» (показатель обесценения) для базельского НКЛ
  • поддержка при определении ВЛА всех доступных на рынке бумаг, включая облигации с залоговым обеспечением, «зеленые», ТС и САЭ и др.
  • результат расчета позволяет быстро составить отчетность по формам 122, 136
  • возможность получения доступа к каждому из компонентов расчета

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Выбранные данные

Выбранные сервисы

Сервис для расчета обязательных нормативов и надбавок к нормативам достаточности капитала банков

Сервис для расчета обязательных нормативов и надбавок к нормативам достаточности капитала банков

Добавьте сервис в заказ, и оператор поможет настроить его под ваши задачи.

Оценка кредитного риска кредитных организаций

Интерфейсы получения данных:
  • Надстройка Excel
  • API

Сервис позволяет:

  • классифицировать активы по кодам, предусмотренным 220‑И
  • определить коэффициенты риска и рассчитать сумму взвешенных с учетом риска активов, скорректированных в т.ч. с учетом коэффициента фондирования, доли обеспечения
  • определить на произвольную отчетную дату классы российских банков и небанковских кредитных организаций в соответствии с Базель III (A*, A, B, C), проверить соблюдение нормативов на отчетную дату и отчетные даты в пределах 180 дней, с возможностью произвести перерасчет класса с учетом самостоятельно введенных значений нормативов
  • выявить принадлежность к инвестиционному классу корпоративных заемщиков с учетом включения бумаг заемщика (его головной организации) в котировальный список, а также соответствия заемщика (его головной организации) установленным уровням кредитного рейтинга и ОСК
  • определить значения дисконтов для учета обеспечения по сделкам репо

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Выбранные данные

Выбранные сервисы

RDFOR

RDFOR

Добавьте сервис в заказ, и оператор поможет настроить его под ваши задачи.

RDFOR — сервис по оценке рисков, контролю лимитов и подготовке регуляторной отчетности НФО.

Интерфейсы получения данных:
  • Надстройка Excel

Сервис снижает операционную, методологическую и финансовую нагрузку, возникающую при реализации требований Банка России.

RDFOR помогает некредитной финансовой организации:

  • провести стресс‑тестирование для НПФ в соответствии с 4060‑У (организация системы управления рисками)
  • оценить рыночный баланс, рисковый капитал, норматив страховщика в соответствии с 858‑П (финансовая устойчивость и платежеспособность страховщиков)
  • оценить операционные риски
  • проверить инвестиционные ограничения в соответствии с 580‑П (регулирует сохранность пенсионных накоплений в НПФ), 5343‑У (устанавливает требования по формированию состава и структуры пенсионных резервов НПФ) и инвестиционным декларациям, оценить свободные лимиты
  • оценить объем инвестирования в группы связанных юридических лиц
  • подобрать наилучший актив по соотношению риск‑доходность
  • проконтролировать исполнение фидуциарной ответственности и рассчитать сумму восполнения
  • рассчитать нормативные показатели
  • проверить оценку стоимости инструмента на соответствие учетной политике и стандартам СРО, рыночным котировкам

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Выбранные данные

Выбранные сервисы

SPPI

SPPI-тестирование

Добавьте сервис в заказ, и оператор поможет настроить его под ваши задачи.

Сервис SPPI — тестирование — проверка ценных бумаг 
для определения способа учета (классификации) 
согласно МСФО 9.

Интерфейсы получения данных:
  • Надстройка Excel
  • API

Сервис создан на основе обязательных критериев МСФО 9 с учётом обобщения аудиторской практики и будет полезен как кредитным организациям, так и некредитным финансовым организациям в связи с обязанностью применения МСФО 9 в соответствии с требованиями Банка России.


Готовое решение позволяет минимизировать затраты на создание методологии SPPI‑тестирования в отношении финансовых инструментов, а также анализ эмиссионной и другой документации.


Сервис помогает корректно провести классификацию инструментов, принимая во внимание особенности собственной учётной политики

Преимущества сервиса:

  • Показывает итоговый результат теста (отчет), промежуточные этапы анализа и вычислений
  • Возможность скорректировать результат теста и учесть особенности учетной политики организации
  • Возможность редактировать состав логических правил в соответствии с рекомендациями аудитора
  • Поддержка историчности (расчет на заданную дату)
  • 10 базовых критериев тестирования
  • Доступны все исходные данные для анализа
  • Изменяемый диапазон границ купонного периода (калибровка частоты пересмотра базовой и процентной ставок)

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Начните работу
с RUDATA
уже сегодня

Выбранные данные

Выбранные сервисы